ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Abstract
В данной статье рассматриваются теоретические основы динамических эконометрических моделей, их значение в анализе экономических процессов и возможности практического применения. В ходе исследования были изучены методы моделирования экономических показателей, зависящих от временного фактора, а также особенности регрессионных, авторегрессионных и распределённых лаговых моделей. В статье обоснована научная и практическая значимость эконометрических подходов в современных экономических исследованиях, а также раскрыта их роль в процессе принятия экономических решений.
Keywords
динамические эконометрические модели, эконометрика, регрессионный анализ, авторегрессионная модель, лаговая модель, экономическое прогнозирование, временные ряды, макроэкономические показатели, экономический рост, статистический анализ.
References
- Gujarati D. N. Basic Econometrics. — New York: McGraw-Hill Education, 2021.
- Enders W. Applied Econometric Time Series. — Wiley, 2019.
- Greene W. H. Econometric Analysis. — Pearson Education, 2020.
- Hamilton J. D. Time Series Analysis. — Princeton University Press, 2020
- Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. — Cengage Learning, 2021.
- Stock J. H., Watson M. W. Introduction to Econometrics. — Pearson, 2022.